每經(jīng)記者  李靜瑕  發(fā)自北京

    2008年全球金融危機(jī)給銀行業(yè)帶來(lái)的重要啟示之一，就是要加強(qiáng)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。目前，在全球經(jīng)濟(jì)“二次衰退”的背景之下，全球銀行業(yè)再度面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    昨日（11月12日），銀監(jiān)會(huì)就《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）公開(kāi)征求意見(jiàn)，以進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，促使商業(yè)銀行建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

    根據(jù)銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的介紹，《辦法》征求意見(jiàn)稿參照巴塞爾協(xié)議III中關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，新引入了流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等監(jiān)管指標(biāo)?！掇k法》還提出了涵蓋資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)流動(dòng)性等多個(gè)維度的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和監(jiān)測(cè)框架。

    一位銀行業(yè)分析師向  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，新規(guī)可能會(huì)加大銀行目前的攬存壓力，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，可以有效防止銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2013年前流動(dòng)性覆蓋率達(dá)標(biāo)

    今年以來(lái)，央行多次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，并將存款準(zhǔn)備金的繳存基數(shù)擴(kuò)大，在金融脫媒趨勢(shì)下，銀行攬存壓力越來(lái)越大，銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也在不斷積累。

    銀監(jiān)會(huì)上述負(fù)責(zé)人稱，隨著銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來(lái)源的變化，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和緊迫性也日益突出。

    在新的《辦法》征求意見(jiàn)稿中，要求銀行商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達(dá)到流動(dòng)性覆蓋率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，2016年底前達(dá)到凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

    “現(xiàn)在銀行應(yīng)該基本上能夠滿足流動(dòng)性覆蓋率100%的要求，2013年底的期限，對(duì)銀行而言不會(huì)有太大壓力?！币晃汇y行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，同時(shí)凈穩(wěn)定資金比例達(dá)標(biāo)時(shí)間較為寬松，對(duì)銀行影響較小。

    流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿足未來(lái)30日的流動(dòng)性需求。而凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來(lái)源的期限錯(cuò)配，增加長(zhǎng)期穩(wěn)定資金來(lái)源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對(duì)穩(wěn)定資金的需求。

    上述銀行業(yè)分析師表示，《辦法》如果出臺(tái)，對(duì)銀行整體而言，可能會(huì)加大目前的攬存壓力，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，可以有效防止銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    《辦法》還統(tǒng)一了對(duì)中外資銀行具有共性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的完整制度框架，同時(shí)也針對(duì)外資銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性做出了一些規(guī)定。

多維度流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

    銀監(jiān)會(huì)上述相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策調(diào)整和金融市場(chǎng)變化對(duì)銀行體系流動(dòng)性的影響，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)的整體流動(dòng)性狀況，盡早發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、融資成本提高等跡象，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

    銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可能來(lái)自于多方面的因素，其中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化等等，是較為常見(jiàn)的因素。

    一位證券公司銀行研究員分析認(rèn)為，在今年的背景之下，銀行間市場(chǎng)資金利率也水漲船高，高息拆入資金，加大了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。從全方位的維度，來(lái)讓銀行監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是有必要的。

    《辦法》指出，銀監(jiān)會(huì)在監(jiān)測(cè)銀行所有表內(nèi)外項(xiàng)目在不同時(shí)間段的合同期限錯(cuò)配情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)涵蓋從隔夜、7天、14天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、3年、5年到超過(guò)5年等多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)可以包括上述各個(gè)時(shí)間段的流動(dòng)性缺口和流動(dòng)性缺口率。

    在銀行負(fù)債多元化方面，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。對(duì)負(fù)債集中度的分析，應(yīng)當(dāng)涵蓋1個(gè)月以下、1～3個(gè)月、6個(gè)月～1年和1年以上等多個(gè)時(shí)間段。

    針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行跨境經(jīng)營(yíng)和集團(tuán)化發(fā)展的趨勢(shì)，《辦法》還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了銀行集團(tuán)的并表流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求，并規(guī)定對(duì)重要幣種應(yīng)單獨(dú)實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

    同時(shí)，《辦法》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度，建立并完善融資策略，提高負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度。并加強(qiáng)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，設(shè)立適當(dāng)?shù)娜臻g流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，確保具有充足的日間流動(dòng)性頭寸，滿足正常及壓力情景下的支付結(jié)算需求。

    “目的是引導(dǎo)和督促商業(yè)銀行進(jìn)一步提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)商業(yè)銀行和整個(gè)銀行體系應(yīng)對(duì)流動(dòng)性壓力沖擊的能力?！便y監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

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