據(jù)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站12月6日消息，銀監(jiān)會(huì)于近日發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂征求意見稿）》，本次修訂的主要內(nèi)容包括：一是新引入三個(gè)量化指標(biāo)，二是進(jìn)一步完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，三是細(xì)化了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求，如日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、融資管理等。

消息稱，修訂后的《流動(dòng)性辦法》新引入三個(gè)量化指標(biāo)。其中，凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率是對(duì)流動(dòng)性覆蓋率的簡(jiǎn)化，衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動(dòng)性缺口，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行。流動(dòng)性匹配率衡量銀行主要資產(chǎn)與負(fù)債的期限配置結(jié)構(gòu)，適用于全部商業(yè)銀行。這些指標(biāo)將與現(xiàn)有的流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋率一起成為對(duì)商業(yè)銀行具有約束力的審慎監(jiān)管指標(biāo)。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問時(shí)表示，現(xiàn)行的《流動(dòng)性辦法(試行)》只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外，作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，巴塞爾委員會(huì)于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。因此，有必要結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，借鑒國(guó)際監(jiān)管改革成果，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度進(jìn)行修訂。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，關(guān)于三個(gè)新量化指標(biāo)，一是凈穩(wěn)定資金比例，等于可用的穩(wěn)定資金除以所需的穩(wěn)定資金，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高,說明銀行穩(wěn)定資金來源越充足，應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性問題的能力越強(qiáng)。凈穩(wěn)定資金比例風(fēng)險(xiǎn)敏感度較高，但計(jì)算較為復(fù)雜，且與流動(dòng)性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動(dòng)性覆蓋率相同的適用范圍，即適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。

二是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率，等于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)除以短期現(xiàn)金凈流出，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高，說明銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備越充足，抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。該指標(biāo)與流動(dòng)性覆蓋率相比而言更加簡(jiǎn)單、清晰，便于計(jì)算，較適合中小銀行的業(yè)務(wù)特征和監(jiān)管需求，因此適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行。

三是流動(dòng)性匹配率，等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運(yùn)用，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低，說明銀行以短期資金支持長(zhǎng)期資產(chǎn)的問題越大，期限匹配程度越差。流動(dòng)性匹配率計(jì)算較簡(jiǎn)單、敏感度較高、容易監(jiān)測(cè)，可對(duì)潛在錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)較大的銀行進(jìn)行有效識(shí)別，適用于全部商業(yè)銀行。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人還指出，修訂后的《流動(dòng)性辦法》于2018年3月1日起生效。為避免對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點(diǎn)，合理設(shè)置過渡期。一是對(duì)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率設(shè)置較長(zhǎng)過渡期?？紤]到優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率和流動(dòng)性匹配率為新增指標(biāo)，為避免短期內(nèi)對(duì)不達(dá)標(biāo)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成較大影響，將優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性充足率和流動(dòng)性匹配率的達(dá)標(biāo)期限設(shè)置為2018年底和2019年底。二是對(duì)凈穩(wěn)定資金比例不設(shè)置過渡期?？紤]到該指標(biāo)已具有較長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)歷史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評(píng)估體系，巴塞爾委員會(huì)也要求各成員國(guó)自2018年起實(shí)施，因而不對(duì)其設(shè)置過渡期。三是賦予資產(chǎn)規(guī)模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期?？紤]到銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w持續(xù)增長(zhǎng)、但個(gè)別時(shí)期有所波動(dòng)的情況，對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模初次突破2000億元的銀行，在突破次月可仍適用原監(jiān)管指標(biāo)，之后再適用新監(jiān)管指標(biāo)。對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模下降至2000億元以下后再次向上突破2000億元的銀行，直接按照資產(chǎn)規(guī)模適用相應(yīng)的監(jiān)管指標(biāo)，不再賦予緩沖期。

來源：銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站